Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
This book is devoted to a number of stochastic models that display scale invariance. It primarily focuses on three issues: probabilistic properties, statistical estimation and simulation of the processes considered. It will be of interest to probability specialists, who will find here an uncomplicat...
| Κύριοι συγγραφείς: | , , |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Έκδοση: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2014.
|
| Σειρά: | Lecture Notes in Statistics,
216 |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Διαδίκτυο
Full Text via HEAL-LinkΒΚΠ - Πατρα: ALFd
| Ταξιθετικός Αριθμός: |
330.01 BAU |
|---|---|
| Αντίγραφο 1 | Στη βιβλιοθήκη |
ΒΚΠ - Πατρα: BSC
| Ταξιθετικός Αριθμός: |
330.01 BAU |
|---|---|
| Αντίγραφο 2 | Στη βιβλιοθήκη |
| Αντίγραφο 3 | Στη βιβλιοθήκη |
