Calcolo stocastico per la finanza
Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di svi...
| Main Author: | |
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| Corporate Author: | |
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | Italian |
| Published: |
Milano :
Springer Milan : Imprint: Springer,
2008.
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| Series: | UNITEXT,
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| Subjects: | |
| Online Access: | Full Text via HEAL-Link |
Table of Contents:
- Derivati e arbitraggi
- Elementi di probabilità ed equazione del calore
- Modelli di mercato a tempo discreto
- Processi stocastici a tempo continuo
- Integrale stocastico
- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità
- Modello di Black&Scholes
- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza
- Equazioni differenziali stocastiche
- Modelli di mercato a tempo continuo
- Opzioni Americane
- Metodi numerici
- Introduzione al calcolo di Malliavin.
